Урок 1 - Как правильно написать алгоритм торгового робота.

Чтобы написать своего « торгового робота », для начала вы должны правильно составить алгоритм (порядок действий), по которому он будет работать. Алгоритмы бывают: простые – всего с одним условием, и сложные – с двумя и более условиями. Зачастую для правильной и прибыльной работы автоматизированной торговой системы, требуется два и более условия как для входа в позицию, так и для выхода из неё.

При написании алгоритма необходимо тщательно проработать каждое его условие. Иначе вы рискуете столкнуться с некорректной работой «торгового робота», а это, безусловно, приведет к незапланированным потерям вашего капитала.

В алгоритме торговой системы обязательно должны быть учтены следующие моменты:

1. Когда должен начинать работать робот;

2. Проверка на исполнение заявки, сделки, стоп-заявки;

3. Ведение лог-файла для записи совершенных роботом действий. Он поможет быстро найти и исправить ошибки, в случае некорректной работы торгового робота;

4. Как вы будите вносить изменения в задаваемые пользователем параметры системы (период расчета индикаторов, уровни стоп-лосс и тейк-профит и др.)? Изменять параметры можно, открыв файл в формате .qpl с помощью блокнота, внести необходимые изменения и сохранить их, после чего потребуется перезапустить робота, так же возможно внести изменения без перезапуска робота (об этом мы поговорим в следующих уроках).

5. На каких торговых площадках, и с какими инструментами будет работать автоматическая торговая система;

6. Когда робот должен прекратить свою работу. В определенное время (например, окончание торговой сессии) или при наступлении каких-либо условий (например, уменьшение депозита на 1 процент за одну торговую сессию);

7. Когда робот должен приступать к подаче заявок, если его подключение произошло не сначала торговой сессии. По условиям алгоритма торговый робот производит покупку акций при достижении пороговой цены. Если к моменту включения торгового робота это условие уже наступило и цена находится выше пороговой отметки, в этом случае что должен будет делать робот, ждать, когда цена упадет и вновь пробьет пороговую цену снизу вверх или покупать по текущей цене;

8. Как совершить сделку, лимитированной заявкой или брать по рынку.

Запишите составленный алгоритм на бумаге. Лучше, если он будет изображен схематично – это поможет вам не упустить ничего важного. Когда вы расписываете весь алгоритм действий, у вас могут возникать новые идеи для системы или могут добавиться определенные условия при работе робота, которые даже не появлялись в мыслях.

Правильно составленный и записанный алгоритм торгового робота поможет вам быстро и безошибочно его запрограммировать.

Если алгоритм очень сложный, не всегда удается предусмотреть все условия, и исправлять ошибки и недочеты придётся в режиме «Отладка» системы Quik или во время тестирования робота.

Пример написания простого алгоритма с развитием различных событий для покупки акций Газпрома представлен в виде текста и блок-схемы.

Условия алгоритма: купить 1000 акции (лотов) Газпрома, когда цена превысит значение пороговой цены в 190 рублей.

Чтобы правильно написать робота по заданным параметрам, нам нужно ответить на один вопрос:

Как будет производиться покупка?

- покупаем по рынку, то есть берем все 1000 лотов по рыночной цене;

- выставляем лимитированную заявку с заданным спрэдом.

При выборе первого условия заявка просто исполняется по рыночной цене.

При выборе второго условия, возникают следующие варианты событий:

1. Полное исполнение заявки.

2. Заявка исполнилась не полностью, т.е. приобретена только часть лотов, а цена «ушла» выше пороговой цены.

3. Заявка помещается в стакан, т.е. не приобретено ни одного лота, а цена уже «ушла» выше пороговой цены.

Если не произошло полное исполнение заявки вам необходимо определить порядок действий системы при двух других вариантах, а именно:

- по истечении определенного времени заявка исполняется по рынку;

- заявка снимается;

- переставляется на Х пунктов ближе к цене.

В зависимости от выбранного вами решения необходимо продумывать следующие пути развития событий и отвечать на вновь возникшие вопросы.

После того как нарисована блок-схема и проработаны все основные моменты,  можно приступать к программированию робота.

Следующим вашим шагом будет изучение синтаксиса языка qpile.

4 апреля 2011 г.

Графический анализ

Мы рекомендуем

• 
• 

Комментировать

Имя:

E-mail:

Ваша оценка:

Комментарий: