Регистрация

X
Имя:
E-mail:
Пароль:
Пароль еще раз:
* Символы введены неправильно.

Вход

X
E-mail:
Пароль:

Заказать звонок

X
Номер телефона

Например, +74952837813 или +79122456789

Имя

   

Скальпинг. Часть вторая. Шесть торговых стратегий скальпирования

 

Что в вашем понимании трейдинг? Некоторые современные игроки сравнивают его с охотой: в их представлении они являются своего рода дикими животными, готовыми в любой момент с яростью вонзиться клыками в тело своей жертвы. Существует мнение, в котором игроки сравнивают его с разбушевавшимся океаном или морем, которое они переплывают на корабле. Лично для меня трейдинг ассоциируется с легкой прогулкой по неглубокому водоему, дно которого сплошь усеяно мелкими монетками. Вы постоянно ходите по его дну и собираете монеты одна за другой, однако всегда есть шанс оступиться, упасть, потерять все и насквозь промокнуть. В данной статье вашему вниманию будет предложено рассмотреть основные торговые стратегии с приемами скальпинга.

Скальпирование.

Скальпированием принято называть краткосрочный торговый метод, в котором подразумевается получение прибыли от самых коротких сделок, длящихся, как правило, всего пару минут. Стратегии торговли, описанные в этой статье, абсолютно точно соответствуют определению скальпирования – методам осуществления сделок, характеризующихся высокой вероятностью получения игроком прибыли, относительно маленькими стопами и заранее предустановленными целевыми ориентирами прибыли. Одно из основных правил успешного трейдера-скальпера гласит: скальпирование – это способ, позволяющий заработать миллион долларов при осуществлении миллиона сделок.

Управление рисками.

На самом деле, техники входа при использовании скальпирования крайне просты. Однако в таком случае не следует забывать об одном крайне важном аспекте: об управлении рисками. Этими правилами следует безоговорочно пользоваться всегда, особенно в те моменты, когда вы видите и понимаете, что ваш план осуществляется вовсе не по запланированному сценарию. Так как чаще всего стопы для такой системы очень жесткие и точные, трейдер обязан либо очень быстро выходить из игры, либо уже иметь представленные на рынке ордера. В такой ситуации крайне полезно будет научиться покидать игру непосредственно в те моменты, когда убыток еще не достиг огромных размеров, т.е. прежде чем он станет катастрофическим.

Три основные категории скальпирования:

1. Игра на времени

Разделяется на 2 основные категории:

- Игра на пробоях, когда быстрое снятие «скальпа» происходит при пробое определенного диапазона движения цены за пару минут в абсолютно любом направлении рыночного движения.

- Игра на моменты, позволяющие рынку осуществить быстрые движения (пример: 10.00 и 15.00 по Нью-Йорку).

2. Осуществление торговли против тренда. В данном случае сделки будут приниматься только в определенные моменты времени в течение всей сессии (тренд рынка должен быть в этот момент не определен).

3. Сделки, осуществляемые в направлении тренда

- Откатная торговля

По мнению большинства трейдеров-скальперов, самым оптимальным рынком для такого специфического скальпирования остается популярный за рубежом рынок фьючерсов SP 500. На сегодняшний день он является одним из наиболее активных, доступных и ликвидных рынков. Применяя некоторые методы скальпирования на этом рынке можно получить довольно хорошую прибыль.

- Игра на время:

a) Стратегия пробоя пятнадцатиминутного диапазона открытия

Если быть предельно честным, то данная стратегия является моей самой любимой. Все, что нужно для ее реализации – это мобильный телефон и стабильное интернет-соединение для связи со своим брокером. Главное отличие такой тактики от обычных стратегий игры на пробой диапазона открытия заключается в том, что в данном случае прибыль будет очень быстро фиксироваться, так как в большинстве случаев сделка не длится более одной минуты.

Модель. Не спешите, подождите формирования самого первого пятнадцатиминутного диапазона. Вход. Вход необходимо осуществлять используя бай стоп на 2 тика выше максимума 1-го пятнадцатиминутного диапазона. Возможен также вариант входа через селл-стоп на 2 тика меньше аналогичного минимума. Выход. Закрывать позицию необходимо сразу же после получения прибыли в один пункт. Стоп-лосс. Необходимо сразу же выходить при обнаружении убытка в 1 пункт или через одну минуту после открытия соответствующей позиции. Повторный вход можно совершить после наступления пробоя уже в противоположном направлении. В такой ситуации принято, как правило, удваивать размер стопа. Правила, регламентирующие выход, должны оставаться аналогичными.

b) Утренняя встряска. Как уже отмечалось выше, утром в 10.00 по Нью-Йорку чаще всего можно наблюдать попытку разворота тренда.

Использование в торговой системе Форекс. Не предпринимайте никаких действий до закрытия 1-го пятнадцатиминутного бара. Если за первые тридцать минут торгов рынок будет находиться в фазе внутридневного максимума, необходимо будет приготовиться к открытию еще одной короткой позиции. В том случае, если рынок будет находиться около внутридневного минимума, следует открывать уже длинную позицию. Особенности входа: в случае использования коротких позиций рекомендуется входить по селл-стопу через один тик от минимального значения последнего пятнадцатиминутного бара. Для более длинных позиций следует входить по бай-стопу тоже через 1 тик, но уже от максимального значения последнего бара. Выход: позиции должны быть закрыты немедленно после получения прибыли в 1,5 пункта. Стоп-лосс: старайтесь полностью закрываться при убытке в 1 пункт или же через 1 минуту. Важно: все ордера, если они не выполнены, должны быть отменены сразу же после 10.30 утра. Повторные входы при использовании данной стратегии не практикуются.

c) Дневная встряска. Учитывая тот факт, что Американский облигационный рынок закрывается в 15.00 по Нью-Йорку, можно заметить, что именно в этот момент на рынке SP появляется тенденция к развороту. Модель на покупку: размещайте бай-стоп в случае, если на протяжении получаса до 15.00 рынок двигался вниз. Модель на продажу: размещайте селл-стоп в случае, если в аналогичной ситуации рынок двигался вверх. Правила, регламентирующие вход и выход остаются неизменными для этой стратегии. Отменять ордера на вход следует сразу же после 15.30. Повторные выходы также не совершаются.

d) Собиратель центов. Модель: старайтесь обнаружить на десятиминутных свечных графиках медвежьи и бычьи «проглоченные» свечи. Вход: используйте временное ограничение. Старайтесь заключать сделки исключительно во время первого и заключительного часа торгов. Бычье проглатывание: покупайте в те моменты, когда белое тело свечи будет находиться выше максимального значения черной свечи. Медвежье проглатывание: продавайте только тогда, когда черное тело свечи будет находиться ниже минимального значения белой свечи. Выход: позиции должны быть закрытыми моментально после получения прибыли в один пункт. Стоп-лосс: следует выходить из игры сразу же после обнаружения убытка в один пункт или же если какая-либо ваша сделка длится более половины минуты.

e) Скальпирование с применением стандартного отклонения. Данная стратегия является ничем иным, как всем нам знакомым повторным входом на рынок при откате. Метод крайне прост для понимания. Вы должны будете входить на рынок исключительно на значительных откатах. Модель: наложите на десятиминутный свечной график аналогичную 10-баровую ср. скользящую. Проведите нижнюю и верхнюю границы диапазона с 1 стандартным отклонением. Вход: при использовании этой торговой системы трейдера покупки следует совершать при восходящем тренде на откатах вниз, касающихся только нижней границы указанного диапазона. Очень важно, чтобы в этот момент диапазон был наклонен только вверх! При условии наличия нисходящего тренда следует продавать на ралли, достигшего только верхней границы диапазона. В этом случае необходимым условием является наклон диапазона вниз. Выход: рекомендуется закрываться после получения 2-пунктной прибыли либо после касания цены противоположной границы (происходит в разы чаще). Особенности стоп-лосса: необходимо моментально выходить в случае обнаружения изменения наклона диапазона или использовать 1.25 пунктный стоп-лосс.

f) «Anti» (разработка представленной ниже торговой стратегии была осуществлена Линдой Рашке). Рассматриваемая модель: для 5-минутного свечного графика используется медленный стохастик с периодом 7 и его среднюю скользящую с периодом 10, выступающей в качестве своего рода трендового фильтра. Вход. Покупки следует совершать при условии, что стохастик пересечет сверху среднюю скользящую в момент закрытия любого 5-минутного периода. Рекомендуется продавать в момент, когда стохастик пересечет снизу среднюю скользящую во время закрытия любого 5-минутного периода. Выход: старайтесь закрыть позицию незамедлительно после получения прибыли в два пункта. Стоп-лосс: в рассматриваемой стратегии следует выходить сразу же после обнаружения убытка в 1.5 пункта либо по истечении 3 минут. Повторные выходы не используются.

В этой статье были рассмотрены шесть основных стратегий, использующие скальпирование вместе с жесткими правилами управления рисками. Запомните, вы всегда должны быть готовы принять любые убытки, а также стараться избежать искушения заработать как можно больше денег, не закрыв при этом сделку вовремя.

Не следует забывать о том, что представленные статьи, конечно, не помогут вам заработать миллионы за раз.  Они рассчитаны исключительно на тех, кто готов довольствоваться небольшой, но взамен стабильной прибылью.

Представьте себе, что в какой-то определенный день вы пользовались всеми 6 стратегиями. Первые три из них работают очень точно, без сбоев, в то время как для остальных трех шансы на успех составляют только 75%. К примеру, для торговли только одним лотом на emini SP прибыль может достигать отметки в 200 долларов. Если вы сейчас засмеялись, посчитав такой возврат забавным, подумайте о результате, который был бы при торговле уже десятью лотами. Уверяю вас, картина тут же изменилась бы.

Запомните, если вы уверены в себе и действительно знаете, что делаете, то вы всегда сможете добиться успеха и заработать достаточную сумму денег. Главное правило остается неизменным: немедленное закрытие позиции при появлении убытка на горизонте. Как  говорил один из величайших финансистов нашего времени: «Провернув миллион сделок, можно заработать миллион долларов!»

 

Nov. 1, 2011

Нравится

Мы рекомендуем

  • Журнал сделок трейдера (РБКМ)
  • Parabolic
  • Скользящие средние
  • Заказать торговый робот Quik
  • Торговый робот Tradematic

Комментировать